Павел Пахомов «Фьючерсы и опционы для всех и каждого» — Красный циркуль слив скачать
![[Красный циркуль] Фьючерсы и опционы для всех и каждого (Павел Пахомов) облако, фото 2 из 2.](/screen/192/kurs-pavel-pakhomov-fyuchersy-i-optsiony-dlya-vsekh-i-kazhdogo-krasniy-tsirkul-mail-oblako.webp)
- Добавлено: 2020-04-16
- Автор курса: Павел Пахомов
- Сайт автора: Перейти
- Доступ: Облако Mail / Yandex / Google
- Скачать: PC / Smartphone / Tablet
Деривативы или производные финансовые инструменты можно использовать для спекуляций, хеджирования или входа в долгосрочную позицию. Они не сложнее, чем акции, но требуют первоначальной подготовки. Что такое гарантийное обеспечение, куда и зачем его вносить? Что такое вариационная маржа, кто и когда должен ее платить?
Представляем авторский курс трейдера Павла Пахомова, который расскажет, как работать с деривативами на Срочном рынке Московской Биржи.
Спойлер: Программа курса
Программа обучения «Фьючерсы и опционы для всех и каждого»
Фьючерсные контракты
Занятие 1
- История возникновения срочных контрактов и срочного рынка
- История развития российского срочного рынка
- Экономическое обоснование необходимости срочных контрактов
- Понятие базового актива. Общие требования к базовому активу, лежащему в основе срочного контракта
- Форварды и фьючерсы – сходство и различия
- Классификация и виды фьючерсных контрактов (общий подход):
- товарные фьючерсы
- фьючерсные контракты на денежные активы (фьючерсы на валюту и процентные ставки)
- фьючерсные контракты на фондовые активы (фьючерсы на акции и на фондовые индексы)
- Организация биржевых торгов срочными контрактами (на примере срочного рынка Московской биржи)
- цели и задачи биржи срочных контрактов и клирингового центра (на примере срочного рынка Московской биржи и Национального клирингового центра
- основные участники срочного рынка
- Фьючерсы vs спот-рынок (общий подход)
- торгуемые инструменты
- биржевой сбор и комиссионное вознаграждение
- маржинальная торговля и понятия эффекта «плеча»
- часы торговли
- Ценообразование по фьючерсным контрактам. Понятие контанго и бэквордация
- Спецификация фьючерсного контракта - на примере контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской биржи (для сравнения рассматриваются также спецификации фьючерсных контрактов, торгуемых на СMЕ)
- Понятие расчетного и поставочного контракта
- Расчетный механизм по фьючерсной сделке:
- понятие гарантийного обеспечения (initial margin) и вариационной маржи (variation margin)
- система расчетов по фьючерсным сделкам на примере контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской биржи
- риск-менеджмент и практика принудительного закрытия брокером необеспеченных клиентских позиций
- Специфика работы с ГО:
- понятие верхнего и нижнего лимита цен, устанавливаемых клиринговым центром
- принцип изменения и расширения лимитов цен в ходе одной торговой сессии
- основные принципы изменения размера ГО при изменении цен в ходе торговой сессии и их приближении к верхней или нижней границе изменения цен
- типовые правила выхода на поставку по поставочным контрактам. Технология переноса позиций с фьючерсного на спот рынок
- особенности обращения отдельных фьючерсных контрактов на срочном рынке Московской биржи
- Основные виды операций и особенности их реализации на фьючерсных рынках:
- особенности проведения краткосрочных (внутридневных) спекулятивных операций (на примере текущих торгов в режиме on-line)
- основные требования риск – менеджмента при открытии позиций и управление позициями, удерживаемыми на фьючерсном рынке более одного дня
- особенности реализации арбитражных стратегий
- Понятие и виды хеджирования. Пример хеджирования валютного кредита фьючерсным контрактом на валюту
- Пример самостоятельного создания индексного ПИФа с использованием фьючерсных контрактов, торгуемых на срочном рынке Московской биржи
- Использование фьючерсных контрактов в рамках индивидуальных инвестиционных счетов
Занятие 4
- Линейные и нелинейные инструменты. Преимущество нелинейных инструментов
- Понятие опциона. Основные понятия и определения, связанные с опционным контрактом (базовый актив, страйк, премия, сроки экспирации)
- Виды, типы, классы и серии опционов
- Особенности работы с досками опционов в торговой системе QUIK
- Организация биржевой торговли опционами на срочном рынке Московской биржи
- Анализ ликвидности опционов, обращающихся на Московской бирже
- Опционы ITM, OTM, ATM. Понятие внутренней и временной стоимости опциона
- Особенности исполнения опционов, обращающихся на Московской бирже - до даты экспирации - на дату экспирации
- Особенности общения с опционными десками брокеров при экспирации опционов
- Биржевая система расчетов по опционам. Понятие маржируемого и немаржируемого опциона. Особенности расчета вариационной маржи по опционам и ее зависимость от теоретической цены опциона. (Разбор примеров)
- Ценообразование по опционам
- Значение, экономический смысл и степень влияния основных факторов (т. н. «греков») на стоимость опциона
- Волатильность. Понятие и виды волатильности. Работа с опционным калькулятором. Разбор примеров и расчет на опционном калькуляторе влияния волатильности на премию опциона
- Понятие тэты. Тэта-распад и его влияние на премию опциона
- Покупка опциона: особенности работы с купленными опционами. Варианты фиксации прибыли по опционам ITM
- Продажа опционов. Управление открытой опционной позицией. Примеры страхования проданных опционов
- Понятие синтетической позиции. Варианты применения синтетических позиций. Теорема паритета премий по опционам Call и Put на равноудаленных страйках и ее применение на практике
- Анализ объема открытых позиций на разных страйках и его связь и влияние на цену исполнения базового актива
- Базовые стратегии торговли опционными контрактами на примерах контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской биржи
- нейтральные стратегии
- Базовые стратегии торговли опционными контрактами на примерах контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской биржи:
- направленные стратегии
- Разбор примеров опционных стратегий и их применимость в зависимости от сроков экспирации
- Анализ опционного портфеля с помощью опционных калькуляторов и опционных аналитиков
- Примеры построения профиля прибыли – убытка по опционному портфелю в ручном режиме
- Дельта-динамическое хеджирование
- Построение структурных продуктов с использованием опционов. Пример активного управления структурным продуктом
Купить другие курсы и тренинги от Павла Пахомова
Рекомендуемые курсы
![Инвестиции для чайников [Красный Циркуль]](/images/courses/51/157497/kurs-investitsii-dlya-chaynikov-krasniy-tsirkul.jpg)
Инвестиции для чайников Курс для тех, кто никогда серьезно не занимался финансами, но очень хочет начать Авторы: Красный Циркуль Чему вы научитесь Знать свои финансовые риски и иметь план Б на случай их реализации Финансовые цели, и как их поставить Финансы для тех, кто никогда не занимался
![[Красный Циркуль] Price Action от лица профессионала (Михаил Чекулаев)](/images/courses/43/127140/kurs-krasniy-tsirkul-price-action-ot-litsa-professionala-mikhail-chekulayev.jpg)
Описание Price Action - увлекательнейшая идея торговли без индикаторов. Внешнее изящество торговых решений при минимуме знаний для этого выглядит очень привлекательно. Однако расхожее мнение о Price Action ограничивается откровенно бедным набором решений, про которые можно сказать одной короткой
![[Красный циркуль] Теория и практика использования метода Вайкоффа. Полный курс (Станислав Дудков)](/images/courses/12/271994/kurs-krasniy-tsirkul-teoriya-i-praktika-ispolzovaniya-metoda-vaykoffa-polniy-kurs-stanislav-dudkov.jpg)
Забудьте все факторы, которые вы когда-либо использовали, чтобы принять решение. Все, что вам нужно знать, находится в таблице цен и объемов акций в вашей ежедневной газете. Любой, кто покупает или продает акции, облигации или товары ради прибыли - спекулянт, но только, если он пользуется
![[Красный циркуль] Облигации. От купона до высокого дохода (Андрей Хохрин, Дмитрий Александров)](/images/courses/15/412268/kurs-krasniy-tsirkul-obligatsii-ot-kupona-do-vysokogo-dokhoda-andrey-khokhrin-dmitriy-aleksandrov.jpg)
Андрей Хохрин: Генеральный директор Иволга Капитал Квалифицированный участник фондового рынка с 2003 года В разное время возглавлял офис «Финама», руководил сетью продаж БКС, фронт-офисом в «Ай Ти Инвест», а также входил в правление инвестиционной компании «Церих» Основная специализация – долговой
![[Красный циркуль] Фундаментальный инвестиционный анализ. Полный курс (Кирилл Кузнецов)](/images/courses/6/470832/kurs-krasniy-tsirkul-fundamentalniy-investitsionniy-analiz-polniy-kurs-kirill-kuznetsov.jpg)
Фундаментальный инвестиционный анализ. Полный курс Научись инвестировать с помощью фундаментального анализа Автор: Кирилл Кузнецов Сооснователь инвестиционного бизнеса «Усиленные Инвестиции» Имеет 12-летний опыт в сфере прямых инвестиций, M&A и стратегического консалтинга Является
![[Bulls&bears] Опционы 2.0 (Андрей Чеберяченко)](/images/courses/1/331032/kurs-bullsbears-optsiony-20-andrey-cheberyachenko.jpg)
КУРС «ОПЦИОНЫ 2.0» От победителя ежегодного конкурса «Лучший Частный Инвестор 2021 на срочном рынке», призера «ЛЧИ 2021 на всех рынках». Годы опыта и практики Андрея Чеберяченко «Мурманск» собраны в одном курсе и позволяют получить четкое понимание рынка опционов, а так же эффективную стратегию!
Больше курсов по этой теме
ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ КУРС? Результат курса – ваш собственный инвестиционный проект в недвижимости и мышление инвестора Практический курс по инвестированию в недвижимость: вы начнете действовать с первых уроков и через 3 месяца выйдете на стабильный пассивный доход Самые актуальные стратегии,
Описание Price Action - увлекательнейшая идея торговли без индикаторов. Внешнее изящество торговых решений при минимуме знаний для этого выглядит очень привлекательно. Однако расхожее мнение о Price Action ограничивается откровенно бедным набором решений, про которые можно сказать одной короткой
![[Vesperfin] Фундаментальный анализ (Арина Веспер)](/images/courses/44/124476/kurs-vesperfin-fundamentalniy-analiz-arina-vesper.jpg)
КУРС «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» ДАСТ ВАМ ВОЗМОЖНОСТЬ: составить сбалансированный портфель с учетом риск-менеджмента научиться читать отчетность компаний оценивать преимущества и риски компаний посредством SWOT-анализа рассчитывать и понимать финансовые коэффициенты определять стоимость компании
Алгоритм работает на любых рынках, не важно рынок акций это, криптовалютный или валютный рынок форекс – законы цены везде одинаковые. С тех пор как рынки из «живых» превратились в манипулируемые, на любом рынке есть управляющий рынком (маркетмейкер, кит, кукл, крупный игрок) в обязанности которого
Записи 5 дней бесплатного онлайн-марафона «Я - Инвестор». 5 дней теории и практики инвестирования в формате видеоуроков и заданий на каждый день. В результате вы получите: - Понимание основных принципов и инструментов инвестирования; - Формирование инвестиционных целей; - Открытый брокерский счет;
Для кого будет полезен ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ВЕБИНАР: Кто хочет создать капитал на будущее. Кто хочет получать пассивный доход. Кто не хочет зависеть от обстоятельств и государства. ЧТО БУДЕТ НА ВЕБИНАРЕ Дивидендные стратегии и риски. Простые шаги в принятии решения о покупке дивидендных акций. Список
Отзывы о курсе «Фьючерсы и опционы для всех и каждого» от Павла Пахомова